Varian virus COVID-19 Omicron memicu volatilitas pasar yang sangat besar. Akibatnya, kinerja perusahaan dana lindung global alias hedge fund mengalami masa-masa terburuknya saat ini. Bahkan, jauh lebih buruk sejak pandemi COVID-19 menghantam perekonomian.
Kinerja hedge fund turun sekitar 1,6-2% pada November, menurut data awal dari perusahaan riset industri PivotalPath. Hal ini merupakan kinerja bulanan terburuk mereka sejak Maret 2020.
"Kerugiannya cukup luas. Beberapa hedge fund kami mendapat sedikit kinerja positif tetapi saya pikir, secara agregat, itu akan turun," kata Robert Sears, kepala investasi Capital Generation Partners dilansir dari Reuters, Minggu (5/12/2021).
Indeks saham S&P 500 (.SPX) turun 3,9% dari rekor tertingginya di bulan November karena kekhawatiran Omicron memukul saham di hari-hari terakhir bulan ini. Hal itu mencatat kerugian hampir 1% untuk bulan ini secara keseluruhan.
Namun, beberapa area pasar lebih terpukul, dengan sektor energi pada indeks S&P (.SPNY) turun 6,2% bulan lalu dan sektor keuangan (.SPSY) kehilangan 5,9%.
Volatilitas juga meningkat di seluruh kelas aset apalagi dengan didorong ketidakpastian atas kebijakan moneter Federal Reserve yang mulai ancang-ancang melakukan perubahan di pasar obligasi dan mata uang, serta saham.
Sementara itu, hedge fund yang mengikuti tren yang digerakkan oleh komputer, mengalami penurunan kinerja signifikan dari 4-5% antara 25 November dan 1 Desember. Mereka mencatat kerugian pendapatan tetap, komoditas, dan ekuitas.
Apa yang disebut dana lindung nilai 'makro', yang bertaruh pada tren ekonomi makro pun turun mendekati 2%, terutama dari posisi obligasi.
Simak video 'Peneliti Berlomba-lomba Kalahkan Varian Omicron':
